* مورفی، جان (1999) ، تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه، ترجمه: فراهانی فرد. کامیار، قاسمیان. رضا، چاپ دهم1393، انتشارات نشر چالش.
* سلطان زالی، مسعود (1386) ، سودمندی استفاده از روشهای تحلیل تکنیکی در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، 49، 91-110.
* * نجارزاده، رضا و گداری، اکبر (1387) ، بررسی سودآوری قواعد مبادلاتی میانگین متحرک در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه پژوهش های اقتصادی، 8، 43-58.
* صمدی، سعید و ایزدی نیا، ناصر و داورزاده، مهتاب (1389) ، کاربرد بهره گیری از تحلیل تکنیکی در بورس اوراق بهادار تهران (رویکردی بر میانگین متحرک) ، فصلنامه پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز، 2، 154-121.
* نبوی چاشمی، علی و حسن زاده، آیت اله (1390) ، بررسی کارایی شاخص MA در تحلیل تکنیکال در پیش بینی قیمت سهام، مجله دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 10، 83-106.
* علیرضا، مهدی (1393) ، مقدمه ای بر الگوریتم های ژنتیک و کاربردهای آن، چاپ ششم، انتشارات: ناقوس، صفحه 14-15.
* Brock, W, J.Lakonishok and B.Lebaron. (1992) simple Technical Trading Rules and the Stochastic Properties of stock Returns. Journal of finance.47 (5):1731-1764.
* Marshall, B. R. & Cahan, R. H. (2005). Is technical analysis profitable on a stock market which has characteristics that suggest it may be inefficient? Research in International Business and Finance, 19 (3): 384-398.
* Liu Xiaojia, An HZ, Wang L, " Performance of generated moving average strategies in natural gas futures prices at different time scales.", Journal of Natural Gas Science and Engineering 24 (2015) 337-345.
* Kaufman. PA, "Guide to smarter trading-Perry Kaufman on market analysis." Tech Anal Stock Commode, 1995; 13.
* D. E. Goldberg, "Genetic algorithm in search, optimization & machine learning." New York: Addison Wisely, 1989.
* R.J. Bauer, G.E. Liepins, "Genetic algorithms and computerized trading strategies." in D.E. O'Leary, P.R
* Watkins (Eds.), Expert Systems in Finance, Elsevier Science publishers, Amsterdam, The Netherlands, 1992.
* S. Mahfud, G. Mani, "Financial forecasting using genetic algorithms", Journal of Applied Artificial Intelligence. 10(6) (1996) 543-565.
* F. Allen, R. Karjalainen, "Using genetic algorithms to find technical trading rules." Journal of Financial Economics 51 (1999) 245-271.
* Wang J, "Trading and hedging in S&P 500 spot and futures markets using genetic programming." J Futures Mark 2000; 20:911–42.
* Ramon Lawrence, "Using Neural Networks to Forecast Stock Market Prices.", (1997)
* R.J. Kuo, C.H. Chen, Y.C. Hwang, "An intelligent stock trading decision support system through integration of genetic algorithm based fuzzy neural network and artificial neural network.", Fuzzy sets & systems 118 (2001) 21-45.
* P.-C. Chang, C.-Y. Fan, and J.-L. Lin, "Trend discovery in financial time series data using a case based fuzzy decision tree", Expert Systems with Applications, vol. 38, no. 5, pp. 6070–6080, 2011.
* W. L. Tung and C. Quek, "Financial volatility trading using a self-organizing neural-fuzzy semantic network and option straddle-based approach,” Expert Systems with Applications, vol. 38, no. 5, pp. 4668–4688, 2011.
* Kapoor. V, Dey. S, Khurana. A.P, "Genetic algorithm: An Application to Technical Trading System Design.", International Journal of Computer Applications. (0975-8887) Volume 36– No.5, December 2011.
* Liu Xiaojia, An HZ, Wang Y, Jia Xiaoliang, "An integrated approach to optimize moving average rules in the EUA futures market based on particle swarm optimization and genetic algorithms.", Appl Energy (2016), j.apenergy.01.04.