رحمانی، مرتضی و جعفریان، ناهید (۱۳۹۶). بررسی مدل بلک-شولز کسری با توان هرست روی اختیار معاملات اروپایی با هزینه معاملات، فصلنامه مهندسی مالی و اوراق بهادار ، دوره ۸، شماره ۳۲، صص ۴۳-۶۲.
کیماگری، علی محمد و آفریده‌ثانی، احسان(۱۳۸۷) ارائه یک روش تلفیقی جهت قیمت‌گذاری اختیار معامله مبتنی بر دو مدل بلک-شولز و درخت دوتایی(مطالعه موردی بازار بورس سهام ایران)، نشریه بین‌المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دانشگاه علم و صنعت، جلد ۱۹، شماره ۴، صص ۱۱۹-۱۲۷
لطیفی، رقیه(۱۳۹۵)، ارزش گذاری اختیار معامله ی توان تحت مدل تلاطم تصادفی هستون، پایان نامه ی چاپ نشده کارشناسی ارشد، به راهنمایی الهام دسترنج دانشکده ی علوم ریاضی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.
مهردوست فرشید و صابر نغمه(۱۳۹۲) ، قیمت گذاری اختیار معامله تحت مدل هستون مضاعف با پرش، مجله‌ی مدل سازی پیشرفته ریاضی، دوره ۲، شماره ۳، پاییز و زمستان ۱۳۹۲.
نبوی‌چاشمی، سیدعلی و عبدالهی، فرهاد (۱۳۹۷). بررسی و مقایسه الگوهای سود اختیار معاملات آسیایی ، اروپایی و امریکایی سهام در بورس اوراق بهادار، فصلنامه مهندسی مالی و اوراق بهادار ، دوره ۹، شماره ۳۴، صص ۳۵۹-۳۸۰.
نبوی چاشمی، سیدعلی و قاسمی چالی، جابر (۱۳۹۵)تعیین قیمت اختیار معاملات غیراستاندارد توأم با مانع در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایهگذاری، دوره ۵،شماره ۲۰، صص۲۰۵ تا ۲۲۲.
نیسی عبدالساده و ملکی بهروز(۱۳۹۵)، رضائیان روزبه ،تخمین پارامترهای مدل قیمت گذاری اختیار معامله اروپایی تحت دارایی پایه با تلاطم تصادفی با کمک رهیافت تابع زیان “، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار ، شماره بیست و هشتم , پاییز ۹۵.
Carr, P., Madan, D. (1999). Option valuation using the fast Fourier transform. Journal of computational _finance, 2(4), 61-73.
ÇELİK Nazlı(2009), An Application Of Fast Fourier Transform Option Pricing Algorithm To The Heston Model, Term Project,
Dingec, K.D., H. Sak, and W. Hörmann(2014), Variance reduction for Asian options under a general model framework, Review of Finance, 19(2): p. 907-949
Grzelak, L.A. and C.W. Oosterlee(2011), On the Heston model with stochastic interest rates., SIAM Journal on Financial
Mathematics, 2(1): p. 255-286
Heston, S.L. (1993), A closed-form solution for options with stochastic
volatility with applications to bonds and currency options, The Review
of Financial Studies, 6(2), 327–343.
Heynen, R. C., & Kat, H. M. (1996). Pricing and hedging power options. Financial Engineering and the Japanese Markets, 3 (3), 253–261.
Hong, G., (2004), Forward Smile and Derivative Pricing, Equity Quantitative Strategists Working Paper, UBS.
Iqmal Ibrahim Siti nur,G.O’Hara John, Mohd Zaki Muhammad syazwan(2016), Pricing Formula for Power Options with Jump-Diffusion, Applied Mathematics & Information Sciences,10,No 4, 1313-1317
Iqmal Ibrahim Siti nur,G.O’Hara John, Constantiou Nick(2013), Pricing Power Options under the Heston Dynamics using the FFT, NEW TRENDS IN MATHEMATICAL SCIENCES, Vol. 1, No. 1, , p.1-9
Kim, J., Kim, B., Moon, K. S., & Wee, I. S. (2012). Valuation of power options under Heston's stochastic volatility model. Journal of Economic Dynamics and Control, 36(11), 1796-1813.
Ren, P. , Parametric estimation of the Heston model under the indirect observability framework, (2014)
Vellekoop, M. and H. Nieuwenhuis, A tree-based method to price American options in the Heston model., The Journal of Computational Finance, 13: p. 1 (2009)
)