اعتبارسنجی و رتبه بندی مشتریان حقیقی: مطالعه موردی بانک صاردرات ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم اقتصادی، واحد میانه ،دانشگاه آزاد اسلامی ،میانه، ایران.

2 گروه علوم اقتصادی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

3 استاد یار گروه اقتصاد، مرکز تبریز، دانشگاه پیام نور، تبریز ،ایران.

4 استادیار گروه مدیریت، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی، میانه، ایران.

چکیده

ارزیابی ریسک اعتباری یکی از موضوعات چالش برانگیز و مهم در حوزه تجزیه و تحلیل مالی بخصوص بخش بانکی است. یکی از روش‌های مربوط به کاهش ریسک مذکور به طراحی سیستم تعیین رتبه اعتباری گیرندگان تسهیلات مربوط می‌شود. اعتبارسنجی روشی برای ارزیابی ریسک اعتباری متقاضی وام است که داده‌های گذشته و تکنیک‌های آماری را به کار می‌برد تا تأثیر ویژگی‌های مختلف یک متقاضی وام را بر احتمال تأخیر یا قصور در پرداخت بدهی توسط وی، بررسی کند. این پژوهش در مورد روش‌های مدیریت ریسک اعتباری با استفاده از روش‌های رگراسیون لاجیت و اعتبار سنجی و رتبه بندی مشتریان حقیقی سرپرستی مرکز بانک صادرات انجام و مشخصاتی نظیر سن، جنسیت، مبلغ و وثیقه تسهیلات به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته می‌شود. این پژوهش رابطه بین نتایج کسب شده از این مدل و وضعیت اعتباری مشتریان انتخاب شده را مورد مطالعه قرار می‌دهد. نتایج حاصل نشان می دهد که متغیرهای سن و تحصیلات بر وضعیت و رتبه بندی اعتباری مشتریان تاثیر دارد، در حالی که دیگر متغیرهای فوق الذکر با وضعیت اعتباری مشتری رابطه معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bank Client Accreditation and Ranking: A Case Study of Saderat Bank of Iran

نویسندگان [English]

  • alireza torabian 1
  • mohammad reza nahidi amirkhiz 2
  • siyavosh jani 3
  • roghayeh hasanzadeh 4
1 PhD student in Economics, Mianeh Branch, Islamic Azad University; Mianeh, Iran.
2 Department of Economics, Tabriz Branch,Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
3 Assistant Professor in Econometrics, Payam Noor University, Tabriz, Iran;
4 Assistant Professor in Management, Mianeh Branch, Islamic Azad University, Mianeh, Iran.
چکیده [English]

Credit risk assessment is one of the most challenging issues in financial analysis especially in the banking sector. One of the ways to reduce this risk is to design a credit rating system for facility recipients. Accreditation is a method of assessing a loan applicant's credit risk that uses past data and statistical techniques to investigate the impact of different features of a loan applicant on the likelihood of default or default on the loan. This research on credit risk management methods using Logistic Regression and Validation methods and real customer ratings of Saderat Bank Supervision Center is performed and characteristics such as age, gender, amount and collateral of facilities are considered as independent variables. This study examines the relationship between the results of this model and the credit status of selected customers. The results show that the variables of age and education have an impact on the status and credit rating of the customers, while the other variables mentioned have a significant relationship with the credit status of the customer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accreditation
  • credit rating
  • Credit risk management