فرآیندهای موجکی ایستای موضعی و کاربرد آن در تحلیل شاخص بهای مصرف کننده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی دانشگاه جامع علمی کاربردی

2 استادیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این مقاله به معرفی مدل جدید فرایندهای موجکی ایستای موضعی پرداخته می­شود که بر مبانی بازسازی توابع توسط موجک‌ها استوار است. این مدل کلاس جدیدی از سری‌های زمانی را ایجاد می‌کند که می­توانند رفتار ناایستایی داشته باشند. خواهیم دهید که مدل LSW، ساختاری شبیه به مدل میانگین متحرک دارد. در انتها با استفاده از این مدل، داده‌های سری زمانی شاخص بهای مصرف کننده (CPI) کشور را در بازه زمانی مشخصی بررسی می­شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Locally Stationary Wavelet Process and Its Application in Consumer Price Index

نویسندگان [English]

  • Bistoon Hosseini 1
  • Reza Poortaheri 2
1 bistoon.hosseini@gmail.com
2 Assistant Professor of Allame Tabatabaei University
چکیده [English]

In this paper the new model of Locally Stationary Wavelet (LSW) processes is introduced which is based on reconstruction of functions using wavelets. This model creates a new class of time series that can have a non-stationary behavior. It is observed that, LSW model has a construction similar to moving average model. Finally time series data for Consumer Price Index (CPI) of the country (Iran) in a definite time interval is investigated using this model

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wavelet
  • Discrete Non-Decimated Wavelets
  • Locally Stationary Process
  • Locally Stationary Wavelet Process
  • Consumer price index

فایل ها

اشتراک گذاری

ارجاع به این مقاله

آمار