مقایسه عملکرد پرتفوهای حاصل از گروه‌بندی سهام بوسیله مدل شبکه مبتنی بر متغیرهای نوین و سنتی با استفاده از شاخصهای شارپ و ترینر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانش آموخته کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی- گرایش مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

در این تحقیق عملکرد پرتفوهای حاصل از گروهبندی سهام بوسیله ماتریس شبکه مبتنی بر متغییرهای نوین(سهام تهاجمی، تدافعی و بی تفاوت )  که توسط رهنمای رودپشتی (1388) ارائه شده و متغییرهای سنتی ( سهام رشدی، ارزشی و رشدی- ارزشی)، با استفاده از شاخصهای عملکرد شارپ و ترینر محاسبه شده و در راستای شناسایی پرتفویی با عملکرد بالاتر از عملکرد بازار آزمون می شوند.
  برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون  من – ویتنی (Mann- Whitney (استفاده شده که نتایج آن بیان می کند که، عملکرد محاسبه شده با استفاده از شاخص شارپ برای پرتفوی رشدی و پرتفوی تهاجمی عملکرد بالاتری نسبت به پرتفوی بازار را نشان می دهد ولی عملکرد محاسبه شده بوسیله شاخص ترینر تنها در مورد پرتفوی رشدی عملکردی بالاتر از بازار را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative between Portfolio based on New & Past Grid Models

نویسندگان [English]

  • Fraydoon Rahnamay Roodposhti 1
  • Seyyed Majid Mousavi Anzhaei 2
1 Full Professor of Islamic Azad University
2 M.A Finance of Islamic Azad University
چکیده [English]

In this Research New & Past Gird Models for portfolio select based on triener & sharp index do comparative.
The research finding show that, sharp index better than triener index for growth portfolio.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gird Model
  • Portfolio performance
  • Sharp index
  • Triener index

فایل ها

اشتراک گذاری

ارجاع به این مقاله

آمار